Интернет-магазин «Bookovka» +380980543003;+38(044)333-6783;+38(099)109-3003;+38(073)053-3003 online@bookovka.com.ua
Киев ул.Тампере, 5
#E6539069
PDF-книга
E6539069

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Автор: Травкин Александр Игоревич

Язык: Русский

Наличие: Нет в наличии

Посмотреть все характеристики ↓
Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения ... далее->

Больше информации

Задача выбора и оценки совместного распределения доходностей играет ключевую роль при формировании инвестиционного портфеля. В качестве такого распределения в работе используются конструкции из парных копул (КПК) на произвольных R-ветвлениях. Для инвестора с экспоненциальной функцией полезности сформированы портфели из акций нефтегазового сектора биржи NYSE. Показано, что портфели на основе КПК приносят большую доходность, а оценка VaR на основе КПК не хуже, чем оценка на основе более простых альтернатив. Применительно к российскому нефтегазовому рынку акций сформированы портфели с ограничением на риск, измеренный дисперсией. В этом случае КПК проигрывает альтернативным моделям по доходности, что может быть связано с используемым критерием оптимизации портфеля (не учитывающим моменты высших порядков), а также с несовершенством процедуры отыскания оптимального ветвления методом максимальных остовных деревьев.

ФИО Автора Травкин Александр Игоревич
Язык Русский
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Дата выхода 2013
Правообладатель Синергия
Рейтинг 10
Тип книги PDF книга
Написать отзыв
Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Конструкции из парных копул в задаче формирования портфеля акций

Мой отзыв

Товары из этой категории:

Вперед Назад
Перечень