Интернет-магазин «Bookovka» +380980543003;+38(044)333-6783;+38(099)109-3003;+38(073)053-3003 online@bookovka.com.ua
Киев ул.Тампере, 5
#E4940041
PDF-книга
E4940041

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Автор: Григорьев Р. А. , Джеффри Ш. , Марченко Г. Н.

Язык: Русский

Наличие: Нет в наличии

Посмотреть все характеристики ↓
В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для п... далее->

Больше информации

В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.

ФИО Автора Григорьев Р. А., Джеффри Ш., Марченко Г. Н.
Язык Русский
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Дата выхода 2012
Правообладатель Синергия
Рейтинг 10
Тип книги PDF книга
Написать отзыв
Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Мой отзыв

Товары из этой категории:

Вперед Назад
Перечень