Интернет-магазин «Bookovka» +380980543003;+38(044)333-6783;+38(099)109-3003;+38(073)053-3003 online@bookovka.com.ua
Киев ул.Тампере, 5
#E4958898
PDF-книга
E4958898

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Автор: Вербик М.

Язык: Русский

Наличие: Нет в наличии

Посмотреть все характеристики ↓
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследов... далее->

Больше информации

Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».

ФИО Автора Вербик М.
Язык Русский
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Дата выхода 2007
Правообладатель Синергия
Рейтинг 10
Тип книги PDF книга
Написать отзыв
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)

Мой отзыв

Товары из этой категории:

Вперед Назад
Перечень